Nr7 Handelssystem

NR7 Pattern Trading Strategie (Setup 038 Exit) I. Trading Strategy Entwickler: Toby Crabel (NR7 Pattern). Quelle: Crabel, T. (1990). Day-Trading mit kurzfristigen Preis-Muster und Opening Range Breakout. Greenville: Traders Press, Inc. Konzept: Volatilitätszyklen. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung des NR7-Musters. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Setup: Der aktuelle Tagesbereich ist schmaler als die vorherigen sechs Tage Tagesbereiche, die einzeln verglichen werden. Trade Entry: Opening Range Breakout (ORB): Ein Trade wird in einem vorgegebenen Betrag oberhalb des offenen genommen. Die vorgegebene Menge wird Streckung genannt. Long Trades: Eine Kauf-Stop ist bei Open Stretch platziert. Short Trades: Ein Verkaufsstopp wird bei Open Stretch platziert. Die erste Station, die gehandelt wird, ist die Position. Der andere Anschlag ist der Schutzanschlag. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 36 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: N amp NRLength (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). Öffnungsbereich Breakout (ORB): Ein Handel wird in einem vorbestimmten Betrag über dem offenen gezogen. Der vorbestimmte Betrag wird als Streckung (oben definiert) bezeichnet. Long Trades: Eine Kauf-Stop ist bei Open Stretch platziert. Short Trades: Ein Verkaufsstopp wird bei Open Stretch platziert. Die erste Station, die gehandelt wird, ist die Position. Der andere Anschlag ist der Schutzanschlag. Wenn beide Stops am selben Tag ausgelöst werden, berücksichtigen wir nur einen Eintrag und einen Exit (keine Umkehrungen) und nehmen an, dass der Handel ein Verlierer war. Time Exit: N th Tag am Schluss. Stretch-Ausstieg: Long-Trades: Ein Verkaufsstopp wird bei Open Stretch platziert. Short Trades: Eine Kauf-Stop ist bei Open Stretch platziert. Die Werte werden am Tag der Eintragung berechnet. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. NR7 und inneres Tagesmuster auf SPY handeln NR7 und inneres Tagesmuster auf SPY handeln NR7 und inneres Tagesmuster auf SPY NR7 Innenpreis Musterdefinitionen: N1, 40, Schritt 1 ATRL Länge 20 ATRStop 6 NRL Länge 1, 20, Schritt 1 N 1, 40, Schmaler Bereich 7. Oder einfach ein NR7-Tag ist ein Grundpreis-Muster, die einfach bedeutet, dass wir den Handelstag, in dem die Reichweite ist schmaler als jeder der letzten sechs Tage. Schmale Reihe Muster kommen von Toby Crabel Buch, 8220 Day Trading mit kurzfristigen Preis Patterns amp Eröffnungsbereich Breakout 8221 Toby Crabel ist der Gründer von Crabel Capital Management, LLC. Hat derzeit über 1 Milliarde in verwaltetem Vermögen. Innerhalb Tag. Oder einfach ID ist ein Tag. Wo das Hoch des aktuellen Tages niedriger ist als das Hoch des Vortags und das Tief des aktuellen Tages höher ist als das Tief vom Vortag. Schmale Reichweite 7 Innerhalb Tag. Oder einfach NR7ID ist ein Cocktail aus der Kombination einer ID und einer NR7 gemacht. Mit SPY bilden eine NR7ID wie am 16. Januar 2014 zu schließen, unterhalb der beiden möglichen Szenarien, die in mehrere Trading-Bücher geschrieben werden 1) Gehen Sie lange über dem vorherigen Tag8217s hoch nach einem NR7ID Muster gehen lange über die vorherigen Tage hoch (184,66, für den 17. Januar 2014 ). Nur wenn es dort gehandelt wird (was bedeutet, dass die vorherigen Tage hoch zwischen den aktuellen Tagen hoch und niedrig sein müssen, weshalb es bei einem vollen Lücke-Tag (wenn der aktuelle Tiefstand höher ist als vorher) Tick ​​oberhalb der vorherigen Tage hoher Ordnung wird der Auftrag nicht ausgeführt werden, unterhalb der Handelsquoten für 8220 gehen lange über dem vorherigen Tag8217s hoch nach einem NR7ID Muster 8221 seit Jan 2000 Total Trades 71 Sieger 38 Verlierer 33 Sieger 54 Durchschnitt Veränderung -0,05 Median-Änderung 0,09 Maximaler Gewinn 2,77 Maximaler Verlust -3,54 Durchschnittlicher Gewinn bei Gewinn 0,52 Durchschnittlicher Verlust bei Loser -0,70 Auszahlungs-Verhältnis 0,75 Profit-Faktor 0,79 Ausreißer-Profit-Faktor 0,69 Doesn8217t funktioniert wie das, was im Handel geschrieben wurde 2) Gehen Sie kurz unter dem vorherigen Tag8217s niedrig, nachdem ein NR7ID-Muster an den vorhergehenden Tagen niedrig war (183,83 für den 17. Januar 2014). Nur wenn es dort gehandelt wird (was bedeutet, dass die vorherigen Tage niedrig sind, muss zwischen den aktuellen Tagen hoch und niedrig sein, warum) an einem vollen Gap Down Day (wenn der aktuelle High niedriger als prev low ist) Ein Tick unterhalb der vorherigen Tage niedrig Limit bestellen, wird die Bestellung nicht ausgeführt werden.) Total Trades. 71 Gewinner. 44 Verlierer. 27 Gewinner. 62 Durchschnittliche Veränderung. 0,27 Median Veränderung. -0.13 Maximaler Gewinn. 4.81 Maximaler Verlust. -2.42 Durchschnittlicher Gewinn, wenn Gewinner. 0.74 Durchschnittlicher Verlust, wenn Verlierer. -0,51 Auszahlungsverhältnis 1,46 Profitfaktor. 2.62 Ausreißerbereinigter Profitfaktor. 2.29 schauen ohk. Für SPION. Aber wenige Tweaks wie, wenn die vorherigen day8217s schließen unter 200-DMA, 20-DMA (die nicht der Fall sind, wie am 16. Januar 2014 schließen). Wird die Trading-Strategie Perfromance 8230 Check out Quant-Ideen, um die kurzfristige Trader zu finden, mit hoher Wahrscheinlichkeit gewinnende Trades Post navigation Kategorien Aktuelle Beiträge Beliebte Beiträge