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Black-Scholes-Optionspreis und Griechenrechner für Excel Diese Excel-Kalkulationstabelle implementiert das Black-Scholes-Preismodell, um europäische Optionen (beide Anrufe und Puts) zu bewerten. Die Kalkulationstabelle ermöglicht Dividenden und gibt Ihnen auch die Griechen Dies sind Beispielparameter und Ergebnisse Delta ist die Ableitung des Optionswerts in Bezug auf den zugrunde liegenden Vermögenspreis. It8217s positiv für Anrufe und negativ für Puts. Vega ist die Ableitung des Optionswertes in Bezug auf die Volatilität Theta ist die Ableitung des Optionswertes in Bezug auf die Zeit Rho ist die Ableitung des Optionswertes in Bezug auf den Zinssatz Die Annahmen, die bei der Ableitung des Modells verwendet werden, umfassen eine konstante Volatilität ( (Dh kein Platz für Artbitrage), konstante Zinssätze, Renditen sind logarithmisch in ihrer Ausschüttung, die Option kann nur nach Ablauf des Verfallsdatums (zB European Style) ausgeübt werden Provisions - oder Transaktionskosten und eine perfekte Marktliquidität. 6 Gedanken auf ldquo Black-Scholes Option Preise und Griechen Rechner für Excel rdquo Pankaj Ganorkar sagt: Zunächst einmal vielen Dank für die Bereitstellung der Excel-Blatt. Nun, ich habe eine Frage bezüglich der Ablaufzeit. Die Verfallszeit in der Gesamtberechnung verwendet wird in Tagen oder Jahr Dank Pankaj Ganorkar Wie die Free Spreadsheets Master Wissensbasis Aktuelle PostsOptions auf die Währung kann etwas verwirrend auf den Preis vor allem für jemanden, der nicht an die Terminologie des Marktes, vor allem mit den Einheiten verwendet wird. In diesem Beitrag werden wir brechen die Schritte zur Preisgestaltung einer FX-Option mit ein paar verschiedene Methoden. Das eine ist das Garman Kohlhagen Modell (das ist eine Erweiterung der Black Scholes Modelle für FX) und das andere ist die Verwendung von Black 76 und Preis die Option als Option auf eine Zukunft. Wir können diese Option auch als Kaufoption oder als Put-Option anbieten. Angenommen, Sie haben eine Option Pricer, um diese Berechnungen durchzuführen. Sie können eine kostenlose Testversion von ResolutionPro für diesen Zweck herunterladen. Put-Option auf GBP, Call-Option auf USD Bewertungsdatum: 24.12.2009 Fälligkeitstag: 7. Januar 2010 Spot-Kurs per 24.12 .: 1.599 Ausübungspreis: 1.580 Volatilität: 10 GBP risikofreier Zins: 0.42 USD risikoloser Zinssatz: 0.25 Nominalwert: pound1,000,000 GBP Put Option auf FX Beispiel Erstens, gut Blick auf die Put-Option. Der aktuelle Kassakurs der Währung ist 1.599. Das bedeutet 1 GBP 1.599 USD. So muss der USD-GBP-Kurs unter den Streik von 1.580 fallen, damit diese Option in-the-money ist. Wir haben nun die Eingaben oben in unsere Option Pricer. Bitte beachten Sie unsere Preise oben sind jährlich zusammengesetzt, Act 365. Obwohl in der Regel diese Preise würden als einfache Zinsen, Act 360 für USD, Act 365 für GBP und wed brauchen, um sie zu konvertieren, was Compounding Daycount unsere Pricer verwendet wird. Wurden mit einem Gereralized Black Scholes Pricer, das ist das gleiche wie Garhman Kohlhagen, wenn mit FX-Eingänge verwendet. Unser Ergebnis ist 0.005134. Die Einheiten des Ergebnisses sind die gleichen wie unsere Eingabe, die USD GBP ist. Also, wenn wir mehrere dieser von unserem fiktiven in GBP erhalten wir unser Ergebnis in USD als die GBP-Einheiten stornieren. 0,005134 USD GBP x pound1,000,000 GBP 5,134 USD Call-Option auf FX-Beispiel Nun können Sie das gleiche Beispiel wie eine Call-Option. Wir invertieren unsere Spot-Kurs und Übung zu GBP USD anstatt USD GBP sein. Dieses Mal sind die Einheiten in GBP USD. Um das gleiche Ergebnis in USD zu erzielen, haben wir mehrere 0,002032 GBP USD x 1,580,000 USD (der fiktive in USD) x 1,599 USD GBP (aktueller Spot) 5,134 USD. Hinweis in den Eingaben zu unserem Pricer, verwenden wir jetzt die USD-Rate als Inland und GBP als Ausland. Der Kernpunkt dieser Beispiele ist zu zeigen, dass es immer wichtig, die Einheiten Ihrer Eingaben zu berücksichtigen, wie bestimmen, wie sie in die Einheiten, die Sie benötigen konvertieren. FX-Option auf zukünftiges Beispiel Unser nächstes Beispiel ist, die gleiche Option wie eine Option auf eine Zukunft mit dem Black 76-Modell preiszugeben. Unser Terminkurs für die Währung am Verfallsdatum beträgt 1.5991 Wir verwenden diese als Basiswert in unserem Black Option Pricer. Wir erhalten das gleiche Ergebnis, wenn wir mit den Black-Scholes Garman Kohlhagen Modellen Preis. 5,134 USD. Für Details über die Mathematik hinter diesen Modellen sehen Sie bitte help. derivativepricing. Erfahren Sie mehr über Resolutions-Unterstützung für Devisenderivate. Kostenlose Testversion Beliebteste Beiträge